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PEPPepsiCo Inc.

$143.47+1.37 (+0.96%)
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Expirations7Contracts600Call IV25.8%Put IV41.5%
Aug 28, 20265d
IV 39.0%54c · 54p108 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
  • 4.20 · 0.79 · 34%139.000.34 · -0.14 · 25%
  • 4.00 · 0.76 · 31%140.000.45 · -0.17 · 22%
  • 2.98 · 0.68 · 32%141.000.64 · -0.27 · 25%
  • 2.40 · 0.64 · 25%142.000.92 · -0.34 · 22%
  • 2.05 · 0.55 · 25%143.001.35 · -0.45 · 23%
  • 1.39 · 0.45 · 25%144.001.88 · -0.56 · 21%
  • 0.89 · 0.35 · 24%145.002.37 · -0.65 · 23%
  • 0.61 · 0.26 · 23%146.003.16 · -0.73 · 24%
Sep 4, 202612d
IV 39.4%53c · 53p106 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
  • 4.75 · 0.92 · 13%139.001.20 · - · -
  • 4.17 · 0.71 · 26%140.001.43 · -0.28 · 25%
  • 3.48 · 0.66 · 26%141.001.96 · -0.36 · 29%
  • 2.99 · 0.60 · 26%142.002.45 · -0.41 · 29%
  • 2.43 · 0.55 · 23%143.002.87 · -0.46 · 30%
  • 1.87 · 0.48 · 22%144.005.63 · -0.51 · 31%
  • 1.68 · 0.41 · 22%145.004.99 · -0.55 · 34%
  • 1.11 · 0.37 · 25%146.00- · -0.59 · 36%
Sep 11, 202619d
IV 34.7%50c · 50p100 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
  • 4.92 · 0.75 · 22%139.001.52 · -0.29 · 28%
  • 4.30 · 0.78 · 15%140.001.98 · -0.33 · 27%
  • 3.73 · 0.70 · 16%141.002.44 · -0.38 · 30%
  • 3.20 · 0.61 · 19%142.003.10 · -0.41 · 25%
  • 2.72 · 0.55 · 18%143.004.10 · -0.45 · 23%
  • 2.18 · 0.49 · 19%144.007.23 · -0.50 · 28%
  • 1.80 · 0.42 · 18%145.004.97 · -0.54 · 32%
  • 1.41 · 0.36 · 19%146.007.90 · -0.58 · 31%
Sep 18, 202626d
IV 42.1%31c · 31p62 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
  • 15.78 · - · -125.000.09 · -0.03 · 28%
  • 13.90 · - · -130.000.28 · -0.06 · 25%
  • 8.30 · 0.83 · 25%135.000.82 · -0.16 · 25%
  • 4.70 · 0.77 · 14%140.002.19 · -0.33 · 25%
  • 2.19 · 0.44 · 18%145.004.85 · -0.53 · 28%
  • 0.83 · 0.20 · 19%150.009.25 · -0.68 · 31%
  • 0.27 · 0.08 · 19%155.0013.25 · -0.75 · 40%
  • 0.12 · 0.04 · 22%160.0018.83 · -0.78 · 48%
Sep 25, 202633d
IV 32.2%50c · 50p100 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
  • 5.31 · 0.76 · 16%139.002.30 · -0.29 · 21%
  • 5.08 · 0.69 · 19%140.002.81 · -0.33 · 22%
  • 3.65 · 0.67 · 17%141.00- · -0.38 · 25%
  • 3.60 · 0.61 · 17%142.004.05 · -0.42 · 25%
  • 2.96 · 0.55 · 20%143.004.30 · -0.45 · 25%
  • 2.90 · 0.50 · 19%144.008.00 · -0.49 · 26%
  • 2.43 · 0.45 · 17%145.006.00 · -0.52 · 27%
  • 2.10 · 0.39 · 17%146.00- · -0.56 · 25%
Oct 2, 202640d
IV 30.1%50c · 50p100 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
  • 4.68 · 0.75 · 16%139.003.53 · -0.31 · 23%
  • 3.05 · 0.70 · 17%140.003.46 · -0.37 · 28%
  • 5.04 · 0.64 · 19%141.004.47 · -0.39 · 25%
  • 4.17 · 0.60 · 19%142.004.10 · -0.42 · 24%
  • 3.95 · 0.56 · 17%143.004.67 · -0.45 · 26%
  • 3.29 · 0.51 · 22%144.00- · -0.49 · 24%
  • 3.04 · 0.47 · 21%145.00- · -0.52 · 24%
  • 2.76 · 0.43 · 21%146.00- · -0.54 · 27%
Oct 16, 202654d
IV 20.6%24c · 0p24 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
  • 18.25 · - · -125.00-
  • 13.48 · 0.98 · 13%130.00-
  • 9.50 · 0.95 · 10%135.00-
  • 6.97 · 0.66 · 20%140.00-
  • 4.25 · 0.49 · 21%145.00-
  • 2.54 · 0.33 · 21%150.00-
  • 1.44 · 0.21 · 22%155.00-
  • 0.82 · 0.14 · 24%160.00-

Data: indicative options feed (15-min delayed). IV and greeks are model-driven and may be missing for illiquid strikes.