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View SQExpirations2Contracts146Call IV92.0%Put IV75.4%
Dec 18, 2026231d
IV 85.6%38c · 38p76 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
- 29.39 · 0.71 · 94%77.5016.05 · -0.30 · 74%
- 28.38 · 0.70 · 95%80.0015.35 · -0.31 · 76%
- 23.36 · 0.68 · 87%82.5016.60 · -0.33 · 75%
- 26.57 · 0.66 · 90%85.0018.65 · -0.35 · 75%
- 26.00 · 0.65 · 87%87.5019.17 · -0.37 · 73%
- 24.73 · 0.64 · 90%90.0020.90 · -0.39 · 76%
- 21.20 · 0.63 · 93%92.5022.33 · -0.40 · 76%
- 24.73 · 0.61 · 89%95.0021.76 · -0.43 · 74%
Jan 15, 2027259d
IV 81.4%35c · 35p70 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
- 27.07 · 0.71 · 87%77.5014.77 · -0.29 · 72%
- 29.00 · 0.70 · 88%80.0016.95 · -0.31 · 73%
- 27.83 · 0.69 · 90%82.5017.12 · -0.33 · 72%
- 27.01 · 0.67 · 87%85.0019.72 · -0.35 · 72%
- 24.45 · 0.65 · 85%87.5019.30 · -0.37 · 71%
- 25.40 · 0.64 · 84%90.0022.45 · -0.39 · 70%
- 19.99 · 0.62 · 83%92.5020.90 · -0.40 · 71%
- 21.75 · 0.61 · 84%95.0021.92 · -0.42 · 71%
Data: indicative options feed (15-min delayed). IV and greeks are model-driven and may be missing for illiquid strikes.